|
ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพและความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์และตัวชี้วัดเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้ว และประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย |
|---|---|
| รหัสดีโอไอ | |
| Title | ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพและความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์และตัวชี้วัดเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้ว และประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย |
| Creator | วรัชยา พรพงศา |
| Contributor | สมชาย สุภัทรกุล, ที่ปรึกษา |
| Publisher | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| Publication Year | 2561 |
| Keyword | ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพ, ความเป็นเหตุและผล, ตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ, ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์, Equilibrium relationship, Economic indicator, Causality, Stock market index |
| Abstract | งานค้นคว้าอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพและความเป็นเหตุและผล ระหว่างดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์และตัวชี้วัดเศรษฐกิจ คือ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) , อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate) , ผลผลิตมวลรวมในประเทศ (GDP) และ อัตราการจ้างงาน (Employment Rate) ของประเทศพัฒนาแล้ว 13 ประเทศ ได้แก่ อิสราเอล บาห์เรน ฮ่องกง กาตาร์ โอมาน ซาอุดิอาระเบีย คาซัคสถาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน คูเวต และ สิงคโปร์ และประเทศกำลังพัฒนา 15 ประเทศ ได้แก่ ไทย จีน อินเดีย อินโดนีเซียฟิลิปปินส์ รัสเซีย ศรีลังกา เวียดนาม ปากีสถาน มาเลเซีย จอร์แดน เลบานอน อิหร่าน บังคลาเทศ และ ตุรกี ด้วยวิธี Engle and Granger cointegration test , Error Correction Mechanism สำหรับความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพ และ Granger causality test สำหรับความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล โดยใช้ข้อมูลรายเดือนในช่วงเดือนมกราคมปี 2009 จนถึง ธันวาคมปี 2018 สำหรับทดสอบความสัมพันธ์ของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์กับอัตราดอกเบี้ยและดัชนีราคาผู้บริโภค และใช้ข้อมูลในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2009 ถึง ไตรมาสที่ 4 ของปี 2018 สำหรับทดสอบความสัมพันธ์ของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์กับผลผลิตมวลรวมในประเทศและอัตราการจ้างงานเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของประเทศที่มีความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์และตัวชี้วัดเศรษฐกิจ พบว่า ประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒนามีความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์และตัวชี้วัดเศรษฐกิจที่ต่างกัน คือ มีความแตกต่างกันสำหรับความสัมพันธ์ระยะยาวของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์และอัตราดอกเบี้ย (Interest rate) มีความแตกต่างกันสำหรับความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์และผลผลิตมวลรวมประเทศ (GDP) และ มีความแตกต่างกันสำหรับความสัมพันธ์สำหรับความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลสำหรับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์และอัตราการจ้างงาน (Employment rate) |
