|
ตัวแบบวีอีซี - อารีมาแบบสลับมัธยฐานถ่วงน้ำหนัก : ราคาหลักทรัพย์ ทีวีโอ |
|---|---|
| รหัสดีโอไอ | |
| Title | ตัวแบบวีอีซี - อารีมาแบบสลับมัธยฐานถ่วงน้ำหนัก : ราคาหลักทรัพย์ ทีวีโอ |
| Creator | กนกกาญจน์ สุขศรี |
| Contributor | พันทิพา ทิพย์วิวัฒน์พจนา, กิตติพัฒน์ วอง |
| Publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| Publication Year | 2555 |
| Keyword | การทำนายราคาหลักทรัพย์, หุ้นและการเล่นหุ้น -- ราคา, พยากรณ์แบบบอกซ์-เจนกินส์, ตัวแบบอารีมา, Stock price forecasting, Stocks -- Prices, Box-Jenkins forecasting, Autoregressive integrated moving average, ARIMA model |
| Abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณ์ 3 ตัวแบบ คือ ตัวแบบวีอีซี - อารีมาแบบรวมเชิงนูน, ตัวแบบวีอีซี - อารีมาแบบสลับมัธยฐาน และตัวแบบวีอีซี - อารีมาแบบสลับมัธยฐานถ่วงน้ำหนัก เพื่อใช้พยากรณ์ราคาหลักทรัพย์ทีวีโอ โดยศึกษาจากข้อมูลอนุกรมเวลา ได้แก่ ราคาปิดรายวันของหลักทรัพย์ทีวีโอ, ราคาเมล็ดถั่วเหลือง, ราคากากถั่วเหลือง และราคาน้ำมันปาล์มดิบ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2547 ถึงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2554ผลการเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์โดยใช้ค่า MAD, RMSE และ MAPE พบว่า ตัวแบบวีอีซี - อารีมาแบบสลับมัธยฐานถ่วงน้ำหนักมีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์น้อยกว่าตัวแบบอื่น ๆ ที่เราศึกษา และตัวแบบวีอีซี - อารีมาแบบสลับมัธยฐานให้ความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์น้อยกว่าตัวแบบวีอีซี - อารีมาแบบรวมเชิงนูน |
| URL Website | cuir.car.chula.ac.th |
